PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXUS с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXUS с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - GXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past year, GXUS returned 31.75% vs 53.61% for VPL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GXUS charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности GXUS и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXUS показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 30.29%.

GXUS

1 день
-0.98%
1 месяц
5.14%
С начала года
14.90%
6 месяцев
17.66%
1 год
31.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXUS и VPL

2026 (YTD)202520242023
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		14.90%31.47%4.61%6.23%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%6.88%

Correlation

The correlation between GXUS and VPL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between GXUS and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с GXUS:
GXUS с VXUSGXUS с VYMIGXUS с GVUSGXUS с GUSAGXUS с SPGMGXUS с CWIGXUS с QEFA
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

GXUS vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXUS
Ранг доходности на риск GXUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXUS c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXUSVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.76

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.60

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.04

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

15.95

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXUS vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXUS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXUS и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXUSVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.34

+0.91

Просадки

Сравнение просадок GXUS и VPL

Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXUSVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-55.49%

+41.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-13.33%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.28%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-11.63%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.37%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GXUS и VPL

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что GXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXUSVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.32%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

16.71%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

19.55%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.29%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

17.29%

-2.07%

Сравнение комиссий GXUS и VPL

GXUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXUS и VPL

Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		2.19%2.66%2.87%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

GXUS and VPL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to GXUS (5.42%). In terms of maximum drawdown, GXUS dropped -13.90% vs VPL's -55.49%.

On 1-year performance, VPL leads with 53.61% vs 31.75% for GXUS. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GXUS has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VPL has performed better with a 53.61% return vs 31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for GXUS.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.19% for GXUS.

GXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VPL is Asia Pacific Equities. GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for GXUS and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXUS и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор