Сравнение GXUS с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
GXUS и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXUS и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.30% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%.
GXUS
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXUS и VPL
GXUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GXUS vs. VPL — Ранг доходности на риск
GXUS
VPL
Сравнение GXUS c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.95 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.58 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.91 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 11.94 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.95 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.30 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между GXUS и VPL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и VPL
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.47% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и VPL
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXUS | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -55.49% | +41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -13.33% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -10.28% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -11.71% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.25% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и VPL
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) составляет 8.53%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что GXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXUS | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 10.59% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 14.73% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 20.49% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 16.81% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 17.10% | -2.19% |