PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXUS с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXUS с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

GXUS и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GXUS и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXUS и JIVE

2026 (YTD)202520242023
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		3.76%31.47%4.61%4.82%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, GXUS показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

GXUS

1 день
1.43%
1 месяц
-5.27%
С начала года
3.76%
6 месяцев
7.88%
1 год
28.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с GXUS:
GXUS с VXUSGXUS с VYMIGXUS с GVUSGXUS с GUSAGXUS с VOOGXUS с QEFAGXUS с CWI
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий GXUS и JIVE

GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Доходность на риск

GXUS vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXUS
Ранг доходности на риск GXUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXUS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXUS c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXUSJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.59

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.27

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.69

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

15.22

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXUS vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXUS на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXUS и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXUSJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.59

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.93

-0.86

Корреляция

Корреляция между GXUS и JIVE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXUS и JIVE

Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		2.43%2.66%2.87%1.28%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок GXUS и JIVE

Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

GXUSJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-13.79%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.96%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-6.09%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.96%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.90%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GXUS и JIVE

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXUSJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.00%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.11%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.94%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.85%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.85%

+0.07%