Сравнение GXUS с IFLO
GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, GXUS returned 26.68% vs 32.28% for IFLO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXUS charges 0.18%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.
GXUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXUS и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 14.03% | 11.09% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 16.93% | 13.12% |
Correlation
The correlation between GXUS and IFLO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXUS vs. IFLO — Ранг доходности на риск
GXUS
IFLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GXUS c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXUS | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXUS и IFLO
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXUS | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -6.44% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -6.44% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.37% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.25% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXUS | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 14.75% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.75% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.75% | +0.78% |
Сравнение комиссий GXUS и IFLO
GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и IFLO
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности IFLO в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 1.28% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.51% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXUS and IFLO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 26.68% for GXUS. On fees, GXUS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 26.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.
GXUS has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.51% for IFLO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and VictoryShares. Their fees differ too: 0.18% for GXUS and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для GXUS и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор