Сравнение GXUS с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
GXUS и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GXUS и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXUS и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 3.76% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
GXUS
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXUS и HDMV
GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
GXUS vs. HDMV — Ранг доходности на риск
GXUS
HDMV
Сравнение GXUS c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.55 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.02 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.43 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 8.61 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.42 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между GXUS и HDMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и HDMV
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.43% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и HDMV
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXUS | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -32.01% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -8.73% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.54% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -6.83% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.46% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и HDMV
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXUS | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.40% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 8.26% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 13.16% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 11.94% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 13.23% | +1.69% |