Сравнение GXUS с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
GXUS и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GXUS и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXUS и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.30% | 31.47% | 4.61% | 14.50% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
GXUS
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXUS и GPIX
GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
GXUS vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GXUS
GPIX
Сравнение GXUS c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.00 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.52 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.52 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 7.97 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.00 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GXUS и GPIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и GPIX
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.47% | 2.66% | 2.87% | 1.28% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и GPIX
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXUS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -17.50% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -11.54% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -5.13% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.54% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.20% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и GPIX
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXUS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.08% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 8.42% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 17.02% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 14.07% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 14.07% | +0.84% |