Сравнение GXUS с FID
GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GXUS tracks the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, GXUS returned 31.07% vs 22.92% for FID. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXUS charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 9.08%.
GXUS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXUS и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 15.07% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 9.08% | 32.07% | 5.42% | 7.07% |
Correlation
The correlation between GXUS and FID is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between GXUS and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXUS vs. FID — Ранг доходности на риск
GXUS
FID
Сравнение GXUS c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.58 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 9.00 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.27 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.40 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и FID
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXUS | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -39.79% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -8.93% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.64% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -8.47% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.55% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и FID
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXUS | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 2.98% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 8.13% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 10.16% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.04% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.95% | -3.74% |
Сравнение комиссий GXUS и FID
GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и FID
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FID в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.00% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.19% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXUS and FID have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXUS has higher volatility (5.24%) compared to FID (2.98%). In terms of maximum drawdown, GXUS dropped -13.90% vs FID's -39.79%.
On 1-year performance, GXUS leads with 31.07% vs 22.92% for FID. On fees, GXUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXUS has performed better with a 31.07% return vs 22.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.19% for GXUS.
GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for GXUS and 0.60% for FID.
FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXUS и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор