PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXUS с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXUS и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXUS и FDT


2026 (YTD)202520242023
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
3.76%31.47%4.61%6.23%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
11.73%52.21%6.97%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, GXUS показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.


GXUS

1 день
1.43%
1 месяц
-5.27%
С начала года
3.76%
6 месяцев
7.88%
1 год
28.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий GXUS и FDT

GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

GXUS vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXUS
Ранг доходности на риск GXUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXUS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXUS c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXUSFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.96

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.59

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

4.30

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

17.64

-8.53

GXUS vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXUS на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXUS и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXUSFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.96

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.36

+0.72

Корреляция

Корреляция между GXUS и FDT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXUS и FDT

Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FDT в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
2.43%2.66%2.87%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок GXUS и FDT

Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


GXUSFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-46.10%

+32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-13.41%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-8.75%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-10.86%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.27%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GXUS и FDT

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) составляет 7.96%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что GXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXUSFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.78%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

14.05%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

19.39%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

17.87%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

18.33%

-3.41%