PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXTG с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с VEGA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. GXTG is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -11.33%/yr vs 6.70%/yr for VEGA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 5.78%.

GXTG

1 день
-0.85%
1 месяц
-12.11%
С начала года
10.18%
6 месяцев
6.66%
1 год
5.63%
3 года*
2.16%
5 лет*
-11.33%
10 лет*
—

VEGA

1 день
0.19%
1 месяц
-0.87%
С начала года
5.78%
6 месяцев
4.86%
1 год
15.56%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.70%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и VEGA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		10.18%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.74%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		5.78%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%3.17%

Correlation

The correlation between GXTG and VEGA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.69

The correlation between GXTG and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с AVTMVEGA с VTVEGA с AVGV

Доходность на риск

GXTG vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXTGVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.64

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.30

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.28

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

9.91

-9.38

GXTG vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VEGA равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXTG и VEGA

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-28.37%

-39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-6.86%

-17.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-11.62%

-20.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-22.78%

-38.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.45%

-1.74%

-54.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-3.78%

-39.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

1.57%

+9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и VEGA

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

3.77%

+9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

8.05%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

9.51%

+18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.19%

12.36%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

12.74%

+17.13%

Сравнение комиссий GXTG и VEGA

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и VEGA

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что сопоставимо с доходностью VEGA в 1.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.27%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.27%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and VEGA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (13.44%) compared to VEGA (3.77%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs VEGA's -28.37%.

On 5-year performance, VEGA leads with 6.70% vs -11.33% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGA has performed better with a 6.70% return vs -11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

GXTG and VEGA have nearly identical dividend yields, around 1.27%.

They also come from different issuers: Global X and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 2.02% for VEGA.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор