PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXTG с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GXTG is a Global Equities fund tracking the Solactive Thematic Growth Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -7.87%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность 25.21%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

GXTG

1 день
-2.35%
1 месяц
8.75%
С начала года
25.21%
6 месяцев
20.12%
1 год
22.25%
3 года*
6.51%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и USL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		25.21%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%7.68%

Correlation

The correlation between GXTG and USL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.13

The correlation between GXTG and USL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXTG и USL

Секторы
GXTG
USL

Технологии

22.3%

-

Сырьевые материалы

14.4%

-

Коммунальные услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

8.0%

-

Недвижимость

6.9%

-

Финансовые услуги

2.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

GXTG
22.3%
USL

-

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
USL

-

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
USL

-

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
USL

-

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
USL

-

Здравоохранение

GXTG
10.5%
USL

-

Промышленность

GXTG
8.0%
USL

-

Недвижимость

GXTG
6.9%
USL

-

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
USL
4.5%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

USL

-

Энергетика

GXTG

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с GRNYGXTG с VDCGXTG с QQQ
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

GXTG vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXTGUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.04

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.58

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.47

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

7.02

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXTG vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXTGUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.04

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.58

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.01

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GXTG и USL

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-89.06%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-16.76%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-23.33%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-33.82%

-27.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-38.16%

-12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-61.46%

+18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

8.27%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и USL

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеют волатильность 10.21% и 10.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

10.53%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

23.33%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

28.54%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

30.08%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

32.35%

-2.76%

Сравнение комиссий GXTG и USL

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и USL

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.12%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and USL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to GXTG (10.21%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs -7.87% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXTG has been the lower-risk option at 10.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs -7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

GXTG has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for USL.

GXTG is categorized as Global Equities, while USL is Oil & Gas. GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор