PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXTG с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с SPGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -12.78%/yr vs 11.43%/yr for SPGM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.95%.

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
8.93%
С начала года
11.95%
1 год
25.05%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и SPGM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.74%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.95%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%5.16%

Correlation

The correlation between GXTG and SPGM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between GXTG and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXTG и SPGM

Секторы
GXTG
SPGM

Технологии

22.3%
30.7%

Сырьевые материалы

14.4%
3.8%

Коммунальные услуги

12.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.0%

Здравоохранение

10.5%
7.9%

Промышленность

8.0%
12.5%

Недвижимость

6.9%
1.8%

Финансовые услуги

2.3%
15.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

4.0%

Технологии

GXTG
22.3%
SPGM
30.7%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
SPGM
3.8%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
SPGM
2.0%

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
SPGM
8.2%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
SPGM
9.0%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
SPGM
7.9%

Промышленность

GXTG
8.0%
SPGM
12.5%

Недвижимость

GXTG
6.9%
SPGM
1.8%

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
SPGM
15.7%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

SPGM
4.5%

Энергетика

GXTG

-

SPGM
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

GXTG vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXTGSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.83

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.51

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.65

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

11.40

-12.15

GXTG vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXTG и SPGM

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-33.97%

-33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-9.50%

-15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-16.90%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-25.93%

-35.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-1.68%

-60.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-4.78%

-38.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

2.20%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и SPGM

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

3.72%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

11.59%

+12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

13.79%

+15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

16.17%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

17.42%

+12.54%

Сравнение комиссий GXTG и SPGM

GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и SPGM

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SPGM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.81%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and SPGM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to SPGM (3.72%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs SPGM's -33.97%.

On 5-year performance, SPGM leads with 11.43% vs -12.78% for GXTG. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPGM has performed better with a 11.43% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.

SPGM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.55% for GXTG.

GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор