PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXTG с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXTG is a Global Equities fund tracking the Solactive Thematic Growth Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, GXTG returned 19.75% vs 11.52% for SHLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

GXTG

1 день
-1.42%
1 месяц
4.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
17.77%
1 год
19.75%
3 года*
6.30%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		23.43%3.52%-3.55%-1.06%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GXTG and SHLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов GXTG и SHLD

Секторы
GXTG
SHLD

Технологии

22.3%
11.8%

Сырьевые материалы

14.4%

-

Коммунальные услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

8.0%
88.2%

Недвижимость

6.9%

-

Финансовые услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

GXTG
22.3%
SHLD
11.8%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
SHLD

-

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
SHLD

-

Здравоохранение

GXTG
10.5%
SHLD

-

Промышленность

GXTG
8.0%
SHLD
88.2%

Недвижимость

GXTG
6.9%
SHLD

-

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

SHLD

-

Энергетика

GXTG

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с GRNYGXTG с VDCGXTG с QQQ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

GXTG vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXTGSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.48

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.84

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.58

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

1.52

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXTG vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXTGSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

2.03

-1.93

Просадки

Сравнение просадок GXTG и SHLD

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-20.10%

-47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-20.10%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-17.57%

-33.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-3.21%

-39.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

7.60%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и SHLD

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

8.02%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

19.39%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

24.08%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

21.14%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

21.14%

+8.45%

Сравнение комиссий GXTG и SHLD

И GXTG, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и SHLD

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.14%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and SHLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.10%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, GXTG leads with 19.75% vs 11.52% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXTG has performed better with a 19.75% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

GXTG has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.55% for SHLD.

GXTG is categorized as Global Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

GXTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор