PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXTG с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с KLMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, GXTG returned -8.62% vs 22.49% for KLMT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 11.81%.

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—

KLMT

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
9.69%
С начала года
11.81%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и KLMT

2026 (YTD)20252024
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%4.11%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		11.81%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between GXTG and KLMT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between GXTG and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXTG и KLMT

Секторы
GXTG
KLMT

Технологии

22.3%
25.2%

Сырьевые материалы

14.4%
1.9%

Коммунальные услуги

12.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
6.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.3%

Здравоохранение

10.5%
6.3%

Промышленность

8.0%
5.6%

Недвижимость

6.9%
1.5%

Финансовые услуги

2.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

2.3%

Технологии

GXTG
22.3%
KLMT
25.2%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
KLMT
1.9%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
KLMT
0.9%

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
KLMT
6.6%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
KLMT
6.3%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
KLMT
6.3%

Промышленность

GXTG
8.0%
KLMT
5.6%

Недвижимость

GXTG
6.9%
KLMT
1.5%

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
KLMT
8.6%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

KLMT
3.4%

Энергетика

GXTG

-

KLMT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

GXTG vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXTGKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.67

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.34

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.37

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

9.94

-10.69

GXTG vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXTG и KLMT

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-16.87%

-50.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-9.54%

-15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-0.98%

-60.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-1.88%

-41.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

2.27%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и KLMT

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

3.84%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

11.26%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

13.49%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

15.90%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

15.90%

+14.06%

Сравнение комиссий GXTG и KLMT

GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и KLMT

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности KLMT в 1.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.76%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and KLMT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to KLMT (3.84%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 22.49% vs -8.62% for GXTG. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 22.49% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.

KLMT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.55% for GXTG.

GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор