PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXTG с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с HAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -7.87%/yr vs -5.36%/yr for HAIL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность 25.21%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.10%.

GXTG

1 день
-2.35%
1 месяц
8.75%
С начала года
25.21%
6 месяцев
20.12%
1 год
22.25%
3 года*
6.51%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и HAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		25.21%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%6.01%

Correlation

The correlation between GXTG and HAIL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.80

The correlation between GXTG and HAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXTG и HAIL

Секторы
GXTG
HAIL

Технологии

22.3%
33.1%

Сырьевые материалы

14.4%
1.2%

Коммунальные услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.7%
4.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
34.2%

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

8.0%
20.2%

Недвижимость

6.9%

-

Финансовые услуги

2.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.4%

Технологии

GXTG
22.3%
HAIL
33.1%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
HAIL
1.2%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
HAIL

-

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
HAIL
4.9%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
HAIL
34.2%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
HAIL

-

Промышленность

GXTG
8.0%
HAIL
20.2%

Недвижимость

GXTG
6.9%
HAIL

-

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
HAIL
1.9%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

HAIL

-

Энергетика

GXTG

-

HAIL
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с GRNYGXTG с VDCGXTG с QQQ
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO

Доходность на риск

GXTG vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXTGHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.00

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.64

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.14

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

9.49

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXTG vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HAIL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXTGHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.00

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.20

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GXTG и HAIL

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, примерно равная максимальной просадке HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-65.98%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-18.64%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-40.96%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-63.12%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-30.85%

-19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-31.60%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

6.15%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и HAIL

Текущая волатильность для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) составляет 10.21%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что GXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

10.80%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

22.28%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

29.32%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

31.80%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

31.73%

-2.14%

Сравнение комиссий GXTG и HAIL

GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и HAIL

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HAIL в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.12%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and HAIL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to GXTG (10.21%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs HAIL's -65.98%.

On 5-year performance, HAIL leads with -5.36% vs -7.87% for GXTG. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GXTG has been the lower-risk option at 10.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HAIL has performed better with a -5.36% return vs -7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.

HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.12% for GXTG.

GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.45% for HAIL.

HAIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор