PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXTG с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с DRIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds from Global X - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -12.78%/yr vs 6.15%/yr for DRIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 16.46%.

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—

DRIV

1 день
-3.68%
1 месяц
-13.12%
6 месяцев
5.88%
С начала года
16.46%
1 год
43.11%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и DRIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.74%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		16.46%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%6.46%

Correlation

The correlation between GXTG and DRIV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.81

The correlation between GXTG and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXTG и DRIV

Секторы
GXTG
DRIV

Технологии

22.3%
37.3%

Сырьевые материалы

14.4%
13.7%

Коммунальные услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
25.3%

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

8.0%
18.0%

Недвижимость

6.9%

-

Финансовые услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

GXTG
22.3%
DRIV
37.3%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
DRIV
13.7%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
DRIV

-

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
DRIV
5.7%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
DRIV
25.3%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
DRIV

-

Промышленность

GXTG
8.0%
DRIV
18.0%

Недвижимость

GXTG
6.9%
DRIV

-

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
DRIV

-

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

DRIV

-

Энергетика

GXTG

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

GXTG vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXTGDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.51

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.00

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.28

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

7.93

-8.68

GXTG vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXTG и DRIV

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-41.93%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-18.99%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-34.18%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-41.93%

-19.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-18.99%

-42.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-15.06%

-28.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

5.45%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и DRIV

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеют волатильность 10.35% и 10.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

10.54%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

23.98%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

28.67%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

27.80%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

27.71%

+2.25%

Сравнение комиссий GXTG и DRIV

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и DRIV

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DRIV в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.64%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and DRIV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (10.54%) compared to GXTG (10.35%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, DRIV leads with 6.15% vs -12.78% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXTG has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 6.15% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.64% for DRIV.

GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор