Сравнение GXTG с DIVD

С начала года, GXTG показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GXTG и DIVD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DIVD в 2.86%

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и DIVD.

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.