PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXTG с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. GXTG is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, GXTG returned -5.63%/yr vs 17.29%/yr for DIVD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%-3.55%10.26%-12.30%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between GXTG and DIVD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between GXTG and DIVD has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GXTG и DIVD

Секторы
GXTG
DIVD

Технологии

22.3%
4.4%

Сырьевые материалы

14.4%
4.6%

Коммунальные услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.7%
3.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
4.4%

Здравоохранение

10.5%
20.8%

Промышленность

8.0%
13.4%

Недвижимость

6.9%
1.4%

Финансовые услуги

2.3%
20.4%

Потребительский защитный сектор

-

18.3%

Энергетика

-

7.8%

Технологии

GXTG
22.3%
DIVD
4.4%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
DIVD
4.6%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
DIVD

-

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
DIVD
3.3%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
DIVD
4.4%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
DIVD
20.8%

Промышленность

GXTG
8.0%
DIVD
13.4%

Недвижимость

GXTG
6.9%
DIVD
1.4%

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
DIVD
20.4%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

DIVD
18.3%

Энергетика

GXTG

-

DIVD
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

GXTG vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXTGDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.31

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
3.35

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.90

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

14.32

-15.07

GXTG vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXTG и DIVD

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-13.88%

-53.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-6.70%

-17.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-13.88%

-16.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

0.00%

-61.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-2.18%

-41.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

1.82%

+9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и DIVD

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

3.28%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

8.46%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

11.35%

+18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

13.21%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

13.21%

+16.75%

Сравнение комиссий GXTG и DIVD

GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и DIVD

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and DIVD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.29% vs -5.63% for GXTG. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.29% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.55% for GXTG.

They also come from different issuers: Global X and Altrius. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор