Сравнение GXTG с BITI
GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - GXTG is a Global Equities fund tracking the Solactive Thematic Growth Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXTG returned -5.63%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. GXTG charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXTG и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -19.95% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GXTG and BITI is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.45 |
The correlation between GXTG and BITI shifts across timeframes, from -0.51 (1 year) to -0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXTG vs. BITI — Ранг доходности на риск
GXTG
BITI
Сравнение GXTG c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXTG | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.57 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.38 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXTG и BITI
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXTG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -92.16% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -25.28% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -84.63% | +54.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -86.41% | +24.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -68.40% | +25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 10.16% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и BITI
Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 10.35% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXTG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 10.76% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 34.28% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 44.15% | -14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 52.24% | -23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 52.24% | -22.28% |
Сравнение комиссий GXTG и BITI
GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и BITI
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXTG and BITI have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to GXTG (10.35%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, GXTG leads with -5.63% vs -31.62% for BITI. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXTG has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GXTG has performed better with a -5.63% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.55% for GXTG.
GXTG is categorized as Global Equities, while BITI is Cryptocurrency. GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXTG и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор