Сравнение GXPT с SHLD
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXPT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology PureCap Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.00%.
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -22.66%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.76% | 11.47% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.00% | 7.16% |
Correlation
The correlation between GXPT and SHLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение GXPT c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPT | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и SHLD
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -25.40% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -22.77% | +13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -3.93% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 25.11% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 21.52% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 21.52% | +1.42% |
Сравнение комиссий GXPT и SHLD
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и SHLD
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and SHLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.22% for GXPT.
GXPT is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор