Сравнение GXPT с QTUM
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 30.78%.
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -11.80%
- 6 месяцев
- 21.36%
- С начала года
- 30.78%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 40.96%
- 5 лет*
- 25.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.76% | 11.47% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 30.78% | 17.59% |
Correlation
The correlation between GXPT and QTUM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. QTUM — Ранг доходности на риск
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTUM
Сравнение GXPT c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPT | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и QTUM
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -38.45% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -15.19% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -8.22% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 30.57% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 27.47% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 27.59% | -4.65% |
Сравнение комиссий GXPT и QTUM
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и QTUM
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QTUM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.82% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and QTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.
QTUM has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.22% for GXPT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор