Сравнение GXPS с USD
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%.
GXPS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам GXPS и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 10.77% | -1.72% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 32.93% |
Correlation
The correlation between GXPS and USD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. USD — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USD
Сравнение GXPS c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и USD
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -88.63% | +79.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -27.44% | +22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -32.24% | +28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 71.17% | -56.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 78.27% | -63.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 70.11% | -55.41% |
Сравнение комиссий GXPS и USD
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и USD
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 1.25% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and USD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
GXPS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.37% for USD.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while USD is Leveraged Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор