Сравнение GXPS с NVDY
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GXPS is passively managed, while NVDY is actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 8.69%.
GXPS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 48.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 10.77% | -1.72% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.69% | 14.01% |
Correlation
The correlation between GXPS and NVDY is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. NVDY — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDY
Сравнение GXPS c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и NVDY
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -34.08% | +24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -10.26% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.30% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 28.74% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 37.98% | -23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 37.98% | -23.28% |
Сравнение комиссий GXPS и NVDY
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и NVDY
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности NVDY в 60.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 1.25% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 60.20% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and NVDY have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 60.20%, compared with 1.25% for GXPS.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.99% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор