Сравнение GXPE с QYLD
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам GXPE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.88% | 11.39% |
Correlation
The correlation between GXPE and QYLD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
GXPE
QYLD
Сравнение GXPE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.59 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и QYLD
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -24.75% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -0.06% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.84% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 8.57% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 14.70% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 15.49% | +4.89% |
Сравнение комиссий GXPE и QYLD
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и QYLD
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and QYLD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.92% for GXPE.
GXPE is categorized as Energy Equities, while QYLD is Nasdaq-100. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор