Сравнение GXPE с EIPX
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. GXPE is passively managed, while EIPX is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 23.67%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 23.67% | 4.59% |
Correlation
The correlation between GXPE and EIPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. EIPX — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPX
Сравнение GXPE c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и EIPX
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, примерно равная максимальной просадке EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -15.43% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -1.22% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.30% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 11.47% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 15.00% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 15.00% | +5.77% |
Сравнение комиссий GXPE и EIPX
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и EIPX
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EIPX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.71% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and EIPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.17% for GXPE.
They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор