PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXPE с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXPE и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.72%.


GXPE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.57%
С начала года
30.84%
6 месяцев
28.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXPE и EIPX


Correlation

The correlation between GXPE and EIPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X PureCap MSCI Energy ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Доходность на риск

GXPE vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXPE

EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXPE c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXPE vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXPEEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

1.21

+0.94

Просадки

Сравнение просадок GXPE и EIPX

Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и EIPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXPEEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-15.43%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-1.98%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.27%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GXPE и EIPX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXPEEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

11.14%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

15.05%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

15.05%

+5.33%

Сравнение комиссий GXPE и EIPX

GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXPE и EIPX

Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EIPX в 2.66%


ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%
GXPE
Global X PureCap MSCI Energy ETF
0.92%1.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GXPE and EIPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.92% for GXPE.

They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.95% for EIPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXPE и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор