Сравнение GXLM с GBTC
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GXLM is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, GXLM returned -16.15%/yr vs 35.70%/yr for GBTC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLM показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.18%.
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
Сравнение доходности по годам GXLM и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -50.11% | 15.60% | 532.21% | -87.63% | -42.77% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -24.97% |
Correlation
The correlation between GXLM and GBTC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between GXLM and GBTC shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. GBTC — Ранг доходности на риск
GXLM
GBTC
Сравнение GXLM c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.88 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.41 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и GBTC
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -89.91% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -53.75% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | -53.75% | -24.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -49.43% | -23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -43.49% | -26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.76% | 33.38% | +20.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и GBTC
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что GXLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 10.75% | +13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | 34.74% | +26.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.76% | 44.29% | +54.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.79% | 61.83% | +85.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.79% | 81.43% | +66.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и GBTC
Ни GXLM, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLM and GBTC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXLM has higher volatility (23.77%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs GBTC's -89.91%.
On 3-year performance, GBTC leads with 35.70% vs -16.15% for GXLM. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 35.70% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXLM and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GXLM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор