Сравнение GXLM с BTCZ
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, GXLM returned -52.30% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLM показывает доходность 24.61%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLM и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -50.11% | 23.31% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between GXLM and BTCZ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between GXLM and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
GXLM
BTCZ
Сравнение GXLM c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.05 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.56 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и BTCZ
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -91.06% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -49.02% | -22.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -79.07% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -73.79% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.76% | 21.96% | +31.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и BTCZ
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 21.55%. Это указывает на то, что GXLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 21.55% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | 69.11% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.76% | 88.88% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.79% | 96.39% | +51.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.79% | 96.39% | +51.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и BTCZ
GXLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLM and BTCZ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXLM has higher volatility (23.77%) compared to BTCZ (21.55%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -52.30% for GXLM. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 21.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -52.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GXLM.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор