PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLM с GSUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLM и GSUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXLM показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -44.62%.


GXLM

1 день
1.32%
1 месяц
-6.66%
6 месяцев
4.24%
С начала года
24.61%
1 год
-52.30%
3 года*
-16.15%
5 лет*
10 лет*

GSUI

1 день
0.00%
1 месяц
-5.65%
6 месяцев
-60.24%
С начала года
-44.62%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLM и GSUI


2026 (YTD)2025
GXLM
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)
24.61%-4.57%
GSUI
Grayscale Sui Staking ETF
-44.62%-42.99%

Correlation

The correlation between GXLM and GSUI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)

Grayscale Sui Staking ETF

Доходность на риск

GXLM vs. GSUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLM
Ранг доходности на риск GXLM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLM: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLM: 55
Ранг коэф-та Мартина

GSUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLM c GSUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GXLMGSUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

GXLM vs. GSUI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXLM и GSUI

Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки GSUI в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и GSUI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLMGSUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-71.63%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.46%

-68.43%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.46%

-54.04%

-16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLM и GSUI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLMGSUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.76%

102.20%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.79%

102.20%

+45.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.79%

102.20%

+45.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLM и GSUI

Ни GXLM, ни GSUI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GXLM and GSUI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXLM and GSUI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLM и GSUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор