Сравнение GXLM с ZCSH
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GXLM is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, GXLM returned -10.20%/yr vs 161.43%/yr for ZCSH. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLM показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у ZCSH с доходностью 19.91%.
GXLM
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 31.06%
- С начала года
- 21.73%
- 1 год
- -26.36%
- 3 года*
- -10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.46%
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $114.45K | $146.01K | $230.10K | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам GXLM и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 21.73% | -50.11% | 15.60% | 532.21% | -87.63% | -42.77% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
Correlation
The correlation between GXLM and ZCSH is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
GXLM
ZCSH
Сравнение GXLM c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 16.15 | -16.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 29.16 | -29.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и ZCSH
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -93.73% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -69.62% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | -71.90% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.09% | -28.48% | -44.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.48% | -73.09% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.74% | 38.48% | +16.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и ZCSH
Текущая волатильность для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) составляет 20.19%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что GXLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | 27.84% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.19% | 105.40% | -43.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.27% | 174.95% | -80.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.15% | 137.47% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.15% | 137.47% | +9.68% |
Сравнение комиссий GXLM и ZCSH
И GXLM, и ZCSH имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и ZCSH
Ни GXLM, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLM and ZCSH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to GXLM (20.19%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 161.43% vs -10.20% for GXLM. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, GXLM has been the lower-risk option at 20.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 161.43% return vs -10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXLM and ZCSH have the same expense ratio: 2.50% per year.
GXLM and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор