Сравнение GXLM с CEPI
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, GXLM returned -52.30% vs 15.95% for CEPI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLM показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLM и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -50.11% | -36.24% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between GXLM and CEPI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between GXLM and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. CEPI — Ранг доходности на риск
GXLM
CEPI
Сравнение GXLM c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.71 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.68 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и CEPI
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -29.48% | -64.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -22.47% | -49.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -7.50% | -64.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -8.27% | -62.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.76% | 9.54% | +44.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и CEPI
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что GXLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 7.36% | +16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | 22.23% | +38.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.76% | 28.01% | +70.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.79% | 31.46% | +116.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.79% | 31.46% | +116.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и CEPI
GXLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLM and CEPI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXLM has higher volatility (23.77%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -52.30% for GXLM. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -52.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.00% for GXLM.
They also come from different issuers: Grayscale and REX.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор