Сравнение GXLM с CEPI
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GXLM is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, GXLM returned -26.36% vs 21.32% for CEPI. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GXLM charges 2.50%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLM показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у CEPI с доходностью 18.05%.
GXLM
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 31.06%
- С начала года
- 21.73%
- 1 год
- -26.36%
- 3 года*
- -10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.46%
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.29M | $1.61M | |
| $114.45K | $146.01K | $230.10K |
Сравнение доходности по годам GXLM и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 21.73% | -50.11% | -36.24% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between GXLM and CEPI is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between GXLM and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. CEPI — Ранг доходности на риск
GXLM
CEPI
Сравнение GXLM c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.95 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 2.21 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и CEPI
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -29.48% | -64.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -22.47% | -49.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.09% | -5.26% | -67.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.48% | -8.22% | -62.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.74% | 9.66% | +45.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и CEPI
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что GXLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | 10.74% | +9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.19% | 23.69% | +38.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.27% | 29.25% | +65.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.15% | 31.85% | +115.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.15% | 31.85% | +115.30% |
Сравнение комиссий GXLM и CEPI
GXLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и CEPI
GXLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLM and CEPI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXLM has higher volatility (20.19%) compared to CEPI (10.74%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs -26.36% for GXLM. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs -26.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.50% for GXLM.
CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 0.00% for GXLM.
GXLM is categorized as Cryptocurrency, while CEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 2.50% for GXLM and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор