Сравнение GXLM с ETHD
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, GXLM returned -52.30% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLM показывает доходность 24.61%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLM и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -50.11% | -5.18% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between GXLM and ETHD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.56 |
The correlation between GXLM and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. ETHD — Ранг доходности на риск
GXLM
ETHD
Сравнение GXLM c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.17 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.27 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и ETHD
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -95.59% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -60.45% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -89.82% | +17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -67.04% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.76% | 38.15% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и ETHD
Текущая волатильность для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) составляет 23.77%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что GXLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 29.48% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | 94.34% | -33.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.76% | 136.33% | -37.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.79% | 141.48% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.79% | 141.48% | +6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и ETHD
GXLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLM and ETHD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to GXLM (23.77%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -52.30% for GXLM. On volatility, GXLM has been the lower-risk option at 23.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -52.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for GXLM.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор