Сравнение GXLE.L с XLES.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 14.10%/yr for XLES.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и XLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLE.L показывает доходность 30.65%, а XLES.L немного выше – 31.61%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLES.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 31.61%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 47.25%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам GXLE.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.61% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 25.12% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and XLES.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between GXLE.L and XLES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
XLES.L
Сравнение GXLE.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.99 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 9.32 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и XLES.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -63.08% | +39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -15.71% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -24.42% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -7.98% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -15.44% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 5.06% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и XLES.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.61% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 19.03% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 22.75% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.71% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 28.56% | -3.04% |
Сравнение комиссий GXLE.L и XLES.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и XLES.L
Ни GXLE.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GXLE.L and XLES.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for GXLE.L.
GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.14% for XLES.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор