PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLE.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLE.L и QCLN.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
33.17%2.22%5.51%-5.03%26.48%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc
6.40%20.09%-17.94%-12.66%-24.42%
Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у QCLN.L с доходностью 6.40%.


GXLE.L

1 день
-6.60%
1 месяц
4.90%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.23%
1 год
26.32%
3 года*
13.30%
5 лет*
10 лет*

QCLN.L

1 день
4.13%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.40%
6 месяцев
12.92%
1 год
56.73%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий GXLE.L и QCLN.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.


Доходность на риск

GXLE.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLE.LQCLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.63

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.21

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.92

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

11.69

-6.35

GXLE.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLE.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.63

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.27

+0.86

Корреляция

Корреляция между GXLE.L и QCLN.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и QCLN.L

Ни GXLE.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и QCLN.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и QCLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GXLE.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-69.87%

+46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-14.80%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-44.30%

+37.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-41.17%

+30.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и QCLN.L

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеют волатильность 9.94% и 10.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXLE.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

10.20%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

25.06%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

34.88%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

35.74%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

36.72%

-11.66%