Сравнение GXLE.L с QCLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L).
GXLE.L и QCLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. QCLN.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и QCLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXLE.L и QCLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 33.17% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 6.40% | 20.09% | -17.94% | -12.66% | -24.42% |
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у QCLN.L с доходностью 6.40%.
GXLE.L
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN.L
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 56.73%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXLE.L и QCLN.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.
Доходность на риск
GXLE.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
QCLN.L
Сравнение GXLE.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | QCLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.21 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.92 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 11.69 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.27 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между GXLE.L и QCLN.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и QCLN.L
Ни GXLE.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и QCLN.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и QCLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXLE.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -69.87% | +46.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -14.80% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -44.30% | +37.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -41.17% | +30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.92% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и QCLN.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеют волатильность 9.94% и 10.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 10.20% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 25.06% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 34.88% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 35.74% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 36.72% | -11.66% |