PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXDW с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXDW с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, GXDW returned 19.75% vs 11.52% for SHLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GXDW и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

GXDW

1 день
-1.42%
1 месяц
4.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
17.77%
1 год
19.75%
3 года*
6.30%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		23.43%3.52%-3.55%-1.06%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GXDW and SHLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GXDW:
GXDW с ASMFGXDW с MFUTGXDW с SDMFGXDW с CTAGXDW с FFUTGXDW с ISMFGXDW с GLD
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

GXDW vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXDWSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.48

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.84

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.58

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

1.52

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXDW vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXDWSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

2.03

-1.93

Просадки

Сравнение просадок GXDW и SHLD

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXDWSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-20.10%

-47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-20.10%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-17.57%

-33.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-3.21%

-39.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

7.60%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и SHLD

Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXDWSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

8.02%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

19.39%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

24.08%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

21.14%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

21.14%

+8.45%

Сравнение комиссий GXDW и SHLD

И GXDW, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и SHLD

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		1.14%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXDW and SHLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXDW has higher volatility (10.10%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, GXDW leads with 19.75% vs 11.52% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXDW has performed better with a 19.75% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

GXDW has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.55% for SHLD.

GXDW is categorized as Systematic Trend, while SHLD is Aerospace & Defense. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

GXDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор