Сравнение GXDW с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
GXDW и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXDW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXDW и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -4.91% | 3.52% | -3.55% | -1.06% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 14.15% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.15%.
GXDW
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -16.82%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- -2.14%
- 5 лет*
- -12.89%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 57.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXDW и SHLD
И GXDW, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
GXDW vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GXDW
SHLD
Сравнение GXDW c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXDW | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 2.26 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 2.92 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.83 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 11.11 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXDW | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.26 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 2.64 | -2.66 |
Корреляция
Корреляция между GXDW и SHLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и SHLD
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXDW и SHLD
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXDW | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -15.06% | -52.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -15.06% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.41% | -5.20% | -57.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.78% | -2.58% | -40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 5.19% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и SHLD
Текущая волатильность для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) составляет 8.26%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что GXDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXDW | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 9.74% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 18.65% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 25.62% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.31% | 20.79% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 20.79% | +8.74% |