Сравнение GXDW с SHLD
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, GXDW returned -8.62% vs -0.87% for SHLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | -1.61% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between GXDW and SHLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GXDW
SHLD
Сравнение GXDW c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.03 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.08 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и SHLD
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -25.40% | -42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -25.40% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -22.99% | -38.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -3.90% | -39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 10.30% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и SHLD
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 8.28% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 19.79% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 25.12% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 21.54% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 21.54% | +8.42% |
Сравнение комиссий GXDW и SHLD
И GXDW, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и SHLD
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and SHLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (10.35%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, SHLD leads with -0.87% vs -8.62% for GXDW. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a -0.87% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
GXDW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.71% for SHLD.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while SHLD is Aerospace & Defense. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор