Сравнение GXDW с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
GXDW и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXDW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXDW и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -5.33% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.70% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
GXDW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXDW и QYLD
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
GXDW vs. QYLD — Ранг доходности на риск
GXDW
QYLD
Сравнение GXDW c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXDW | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.00 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.61 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.57 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 10.32 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXDW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.00 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.47 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.56 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между GXDW и QYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и QYLD
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок GXDW и QYLD
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXDW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -24.75% | -43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -10.84% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -24.61% | -36.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -1.84% | -60.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -3.89% | -38.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 1.65% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и QYLD
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXDW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 4.90% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 7.50% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 16.43% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 14.84% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 15.51% | +14.02% |