Сравнение GXDW с DBE
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXDW returned -12.89%/yr vs 17.80%/yr for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 73.49%.
GXDW
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.37%
- 6 месяцев
- -8.90%
- С начала года
- -3.81%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- -6.09%
- 5 лет*
- -12.89%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 10.58%
- 6 месяцев
- 68.61%
- С начала года
- 73.49%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам GXDW и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.81% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.74% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 73.49% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 5.93% |
Correlation
The correlation between GXDW and DBE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between GXDW and DBE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. DBE — Ранг доходности на риск
GXDW
DBE
Сравнение GXDW c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.45 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 7.31 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и DBE
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -86.69% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -24.72% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -24.72% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -38.74% | -22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.98% | -34.14% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.31% | -57.18% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 8.29% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и DBE
Текущая волатильность для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) составляет 10.34%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что GXDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 11.46% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 32.74% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 36.10% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.44% | 29.90% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 28.41% | +1.54% |
Сравнение комиссий GXDW и DBE
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и DBE
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DBE в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.23% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.56% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and DBE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.46%) compared to GXDW (10.34%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.80% vs -12.89% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXDW has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.80% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.56% for GXDW.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while DBE is Oil & Gas. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор