PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXDW с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXDW и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.


GXDW

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и DBE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
-3.20%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.74%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%5.93%

Correlation

The correlation between GXDW and DBE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.13

The correlation between GXDW and DBE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

GXDW vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 66
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GXDWDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.34

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

7.00

-7.75

GXDW vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXDW и DBE

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXDWDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-86.69%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-24.72%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-24.72%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-38.74%

-22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-36.07%

-25.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-57.19%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

8.26%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и DBE

Текущая волатильность для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) составляет 10.35%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что GXDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXDWDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

11.68%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

32.70%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

35.99%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

29.88%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

28.39%

+1.57%

Сравнение комиссий GXDW и DBE

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и DBE

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GXDW and DBE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to GXDW (10.35%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs -12.78% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXDW has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.55% for GXDW.

GXDW is categorized as Systematic Trend, while DBE is Oil & Gas. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор