PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXDW с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXDW с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXDW returned -8.13%/yr vs 19.86%/yr for COPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности GXDW и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность 23.43%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.67%.

GXDW

1 день
-1.42%
1 месяц
4.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
17.77%
1 год
19.75%
3 года*
6.30%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и COPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		23.43%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%10.68%

Correlation

The correlation between GXDW and COPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.58

The correlation between GXDW and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с GXDW:
GXDW с ASMFGXDW с MFUTGXDW с SDMFGXDW с CTAGXDW с FFUTGXDW с ISMFGXDW с GLD
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

GXDW vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXDWCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.87

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.12

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.27

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

13.66

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXDW vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXDWCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.87

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.55

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.19

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GXDW и COPX

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXDWCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-83.16%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-27.82%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-39.72%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-42.12%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-5.73%

-45.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-39.29%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

8.67%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и COPX

Текущая волатильность для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) составляет 10.10%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что GXDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXDWCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

15.34%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

35.68%

-16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

41.41%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

36.50%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

35.54%

-5.95%

Сравнение комиссий GXDW и COPX

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и COPX

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		1.14%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXDW and COPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.34%) compared to GXDW (10.10%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs COPX's -83.16%.

On 5-year performance, COPX leads with 19.86% vs -8.13% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXDW has been the lower-risk option at 10.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COPX has performed better with a 19.86% return vs -8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.14% for GXDW.

GXDW is categorized as Systematic Trend, while COPX is Materials. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор