Сравнение GXC с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
GXC и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.75% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: 5.17% против -8.46% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 5.17%
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и YXI
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
GXC vs. YXI — Ранг доходности на риск
GXC
YXI
Сравнение GXC c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.09 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.04 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.06 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -0.08 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.09 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.09 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.31 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.31 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между GXC и YXI составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и YXI
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.52% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и YXI
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -81.15% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -29.83% | +14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -57.65% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -66.81% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.69% | -78.02% | +45.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -54.05% | +25.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 22.96% | -17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и YXI
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.08%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.48% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 14.80% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 23.78% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 31.35% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 27.46% | -1.39% |