Сравнение GXC с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
GXC и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.15% против 21.00% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и XLK
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
GXC vs. XLK — Ранг доходности на риск
GXC
XLK
Сравнение GXC c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.13 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.71 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.97 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 6.31 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.13 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.64 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.87 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GXC и XLK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и XLK
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и XLK
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -82.05% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -15.92% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -33.56% | -20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -33.56% | -26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -11.04% | -21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -35.17% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 4.98% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и XLK
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 8.12% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 16.49% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 27.05% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 24.72% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 24.33% | +1.75% |