Сравнение GXC с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
GXC и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 5.15% против 15.90% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и SPYG
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
GXC vs. SPYG — Ранг доходности на риск
GXC
SPYG
Сравнение GXC c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.62 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.75 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 6.81 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.60 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.78 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GXC и SPYG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и SPYG
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и SPYG
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -67.63% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -13.76% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -32.67% | -21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -32.67% | -27.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -9.06% | -23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -24.48% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.55% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и SPYG
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.32% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 12.90% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 22.42% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 21.13% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 20.57% | +5.51% |