Сравнение GXC с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
GXC и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 5.15% против 8.45% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и SPYD
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
GXC vs. SPYD — Ранг доходности на риск
GXC
SPYD
Сравнение GXC c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.49 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 2.09 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.48 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.45 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GXC и SPYD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и SPYD
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и SPYD
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -46.42% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -12.35% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -22.25% | -32.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -46.42% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -4.70% | -27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -6.24% | -22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.47% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и SPYD
SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.03% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 8.61% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 15.67% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 16.24% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 19.80% | +6.28% |