PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и KTEC


2026 (YTD)20252024202320222021
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-20.28%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-13.03%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -13.03%.


GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

KTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-26.79%
1 год
-13.14%
3 года*
2.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Сравнение комиссий GXC и KTEC

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.


Доходность на риск

GXC vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCKTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.42

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

-0.42

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.45

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

-1.06

+3.08

GXC vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.42

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.25

+0.41

Корреляция

Корреляция между GXC и KTEC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и KTEC

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности KTEC в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
3.86%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXC и KTEC

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и KTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-66.90%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-29.36%

+13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-45.11%

+12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-43.97%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

12.50%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и KTEC

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

9.11%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

19.85%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

31.06%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

43.57%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

43.57%

-17.49%