PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с KBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и KBA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
-1.94%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 5.15% против 8.15% соответственно.


GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

KBA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.34%
1 год
31.22%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Сравнение комиссий GXC и KBA

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.


Доходность на риск

GXC vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCKBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.68

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.26

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.69

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

10.24

-8.23

GXC vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.68

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.32

-0.16

Корреляция

Корреляция между GXC и KBA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и KBA

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности KBA в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.59%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Просадки

Сравнение просадок GXC и KBA

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и KBA.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-53.24%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-10.88%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-40.42%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-45.32%

-14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-4.96%

-27.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-26.15%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.96%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и KBA

SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.85%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

11.80%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

18.64%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

27.07%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

25.28%

+0.80%