Сравнение GXC с CN
GXC (SPDR S&P China ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while CN tracks the MSCI China All Shares. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GXC charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for CN.
Доходность
Сравнение доходности GXC и CN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- 5.12%
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXC и CN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -3.76% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | -3.10% | -11.87% | -23.85% | -12.74% | 31.55% | 26.79% | -22.41% | 43.69% |
Correlation
The correlation between GXC and CN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г. | 0.80 |
The correlation between GXC and CN shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GXC и CN
Секторы
GXC
CN
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
GXC
CN
Финансовые услуги
GXC
CN
Коммуникационные услуги
GXC
CN
Технологии
GXC
CN
Промышленность
GXC
CN
Сырьевые материалы
GXC
CN
Здравоохранение
GXC
CN
Потребительский защитный сектор
GXC
CN
Энергетика
GXC
CN
Недвижимость
GXC
CN
Коммунальные услуги
GXC
CN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXC vs. CN — Ранг доходности на риск
GXC
CN
Сравнение GXC c CN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | CN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GXC и CN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXC | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и CN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXC | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | — | — |
Сравнение комиссий GXC и CN
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и CN
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.50% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
GXC and CN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.
GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for CN.
GXC tracks S&P China BMI Index, while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.50% for CN.
Подберите оптимальное распределение для GXC и CN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор