PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWX с FNDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC).

GWX и FNDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GWX и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWX и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		5.54%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWX показывает доходность 5.41%, а FNDC немного выше – 5.54%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям FNDC по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.69% соответственно.

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%

FNDC

1 день
1.42%
1 месяц
-5.37%
С начала года
5.54%
6 месяцев
9.06%
1 год
34.69%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVL
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с DLSFNDC с AVDS

Сравнение комиссий GWX и FNDC

GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.

GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Доходность на риск

GWX vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXFNDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.19

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.99

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

3.13

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

12.02

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.26

Корреляция

Корреляция между GWX и FNDC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и FNDC

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FNDC в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.66%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GWX и FNDC

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и FNDC.

Загрузка...

Показатели просадок

GWXFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-43.22%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.20%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-32.13%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-43.22%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-6.95%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-8.53%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.91%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и FNDC

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWXFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.60%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.39%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

15.88%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

15.83%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.72%

+0.53%