PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWX с FNDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - GWX tracks the S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index while FNDC tracks the Russell RAFI Small Company Developed x US. Both are passively managed. Over the past 10 years, GWX returned 7.61%/yr vs 8.64%/yr for FNDC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GWX charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности GWX и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям FNDC по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.64% соответственно.

GWX

1 день
0.92%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.61%

FNDC

1 день
0.42%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.83%
6 месяцев
14.14%
1 год
26.84%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWX и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		12.82%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.83%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Correlation

The correlation between GWX and FNDC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between GWX and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GWX и FNDC

Секторы
GWX
FNDC

Промышленность

22.0%
25.8%

Технологии

15.1%
8.7%

Сырьевые материалы

14.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.8%

Здравоохранение

8.5%
4.9%

Финансовые услуги

7.8%
11.5%

Недвижимость

7.2%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.3%

Энергетика

4.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.8%

Промышленность

GWX
22.0%
FNDC
25.8%

Технологии

GWX
15.1%
FNDC
8.7%

Сырьевые материалы

GWX
14.5%
FNDC
11.0%

Потребительский циклический сектор

GWX
11.2%
FNDC
12.8%

Здравоохранение

GWX
8.5%
FNDC
4.9%

Финансовые услуги

GWX
7.8%
FNDC
11.5%

Недвижимость

GWX
7.2%
FNDC
6.9%

Потребительский защитный сектор

GWX
4.7%
FNDC
6.3%

Энергетика

GWX
4.7%
FNDC
4.6%

Коммуникационные услуги

GWX
2.9%
FNDC
4.8%

Коммунальные услуги

GWX
1.3%
FNDC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с VSSGWX с PRIDXGWX с AVDVGWX с SCZGWX с SLYVGWX с ISVLGWX с VOO
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS

Доходность на риск

GWX vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.90

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.68

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.41

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

9.02

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.90

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.50

-0.27

Просадки

Сравнение просадок GWX и FNDC

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWXFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-43.22%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.20%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-12.98%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-32.13%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-43.22%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.68%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-8.45%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.98%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и FNDC

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWXFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.55%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

11.77%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

14.24%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.97%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.80%

+0.56%

Сравнение комиссий GWX и FNDC

GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и FNDC

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FNDC в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.45%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.51%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GWX and FNDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GWX has higher volatility (5.12%) compared to FNDC (4.55%). In terms of maximum drawdown, GWX dropped -63.25% vs FNDC's -43.22%.

On 10-year performance, FNDC leads with 8.64% vs 7.61% for GWX. On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDC has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDC has performed better with a 8.64% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GWX.

FNDC has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.51% for GWX.

GWX tracks S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index, while FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for GWX and 0.39% for FNDC.

GWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWX и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор