Сравнение GWX с CGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV).
GWX и CGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. CGV - это активно управляемый фонд от Conductor Fund. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GWX и CGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и CGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -3.60% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 7.76% | 23.11% | -3.34% | 5.72% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у CGV с доходностью 7.76%.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
CGV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и CGV
GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.
Доходность на риск
GWX vs. CGV — Ранг доходности на риск
GWX
CGV
Сравнение GWX c CGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | CGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.98 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.64 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.69 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 10.25 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.98 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.72 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GWX и CGV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и CGV
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности CGV в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 5.09% | 4.58% | 2.87% | 4.56% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и CGV
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и CGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -16.64% | -46.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.13% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -6.83% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -3.67% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.18% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и CGV
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Conductor Global Equity Value ETF (CGV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.10% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.96% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 16.27% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 13.41% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 13.41% | +3.84% |