PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с CGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWX с CGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) and CGV (Conductor Global Equity Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. GWX is passively managed, while CGV is actively managed. Over the past 3 years, GWX returned 17.59%/yr vs 12.42%/yr for CGV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GWX charges 0.40%/yr vs 1.25%/yr for CGV.

Доходность

Сравнение доходности GWX и CGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у CGV с доходностью 11.86%.

GWX

1 день
0.92%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.61%

CGV

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.96%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.63%
1 год
26.76%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWX и CGV

2026 (YTD)2025202420232022
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		12.82%35.89%0.21%10.94%-3.60%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		11.86%23.11%-3.34%5.72%3.44%

Correlation

The correlation between GWX and CGV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between GWX and CGV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GWX и CGV

Секторы
GWX
CGV

Промышленность

22.0%
14.9%

Технологии

15.1%
9.3%

Сырьевые материалы

14.5%
21.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
5.3%

Финансовые услуги

7.8%
4.9%

Недвижимость

7.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
14.3%

Энергетика

4.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

1.3%
3.9%

Промышленность

GWX
22.0%
CGV
14.9%

Технологии

GWX
15.1%
CGV
9.3%

Сырьевые материалы

GWX
14.5%
CGV
21.1%

Потребительский циклический сектор

GWX
11.2%
CGV
10.1%

Здравоохранение

GWX
8.5%
CGV
5.3%

Финансовые услуги

GWX
7.8%
CGV
4.9%

Недвижимость

GWX
7.2%
CGV
1.3%

Потребительский защитный сектор

GWX
4.7%
CGV
14.3%

Энергетика

GWX
4.7%
CGV
12.7%

Коммуникационные услуги

GWX
2.9%
CGV
2.2%

Коммунальные услуги

GWX
1.3%
CGV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

Conductor Global Equity Value ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с VSSGWX с PRIDXGWX с AVDVGWX с SCZGWX с SLYVGWX с ISVLGWX с VOO
Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с ISCFCGV с FDTSCGV с FNDCCGV с HSCZ

Доходность на риск

GWX vs. CGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c CGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXCGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.91

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.56

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.22

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

8.09

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. CGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGV равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и CGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXCGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.91

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.76

-0.53

Просадки

Сравнение просадок GWX и CGV

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и CGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWXCGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-16.64%

-46.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.13%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-16.64%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.87%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-3.65%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.32%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и CGV

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Conductor Global Equity Value ETF (CGV) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWXCGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.81%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

11.66%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

14.07%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.52%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

13.52%

+3.84%

Сравнение комиссий GWX и CGV

GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и CGV

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности CGV в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.51%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Часто задаваемые вопросы

GWX and CGV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWX has higher volatility (5.12%) compared to CGV (4.81%). In terms of maximum drawdown, GWX dropped -63.25% vs CGV's -16.64%.

On 3-year performance, GWX leads with 17.59% vs 12.42% for CGV. On fees, GWX is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CGV has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GWX has performed better with a 17.59% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GWX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.51% for GWX.

They also come from different issuers: State Street and Conductor Fund. Their fees differ too: 0.40% for GWX and 1.25% for CGV.

GWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWX и CGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор