Сравнение GWPAX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -4.53% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 3.00% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.00%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и SCLAX
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
GWPAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
GWPAX
SCLAX
Сравнение GWPAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.96 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.75 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.24 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 9.02 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.96 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.10 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и SCLAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и SCLAX
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.02% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и SCLAX
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -5.59% | -28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -2.32% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -5.59% | -28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -5.59% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -1.84% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -1.15% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.58% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и SCLAX
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 1.19% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 2.01% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 2.66% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 3.07% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 2.75% | +15.20% |