Сравнение GWPAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -5.63% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 11.87% против 0.87% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.87%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и QBDSX
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
GWPAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
GWPAX
QBDSX
Сравнение GWPAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.60 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.87 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.89 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 3.43 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.60 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.17 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.15 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и QBDSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и QBDSX
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.09% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и QBDSX
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -18.38% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -3.09% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -7.40% | -26.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -18.38% | -15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -8.41% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -6.83% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.80% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и QBDSX
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 1.40% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 2.77% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 3.77% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 4.32% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 5.26% | +12.69% |