PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 11.87% против 8.36% соответственно.

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class A

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с FRGAXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий GWPAX и IOEZX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A

Доходность на риск

GWPAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.32

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.89

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.78

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

7.34

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.39

+0.29

Корреляция

Корреляция между GWPAX и IOEZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и IOEZX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и IOEZX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-56.15%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.71%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-21.47%

-12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-38.12%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-4.15%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-8.64%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.85%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и IOEZX

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.38%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.72%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

15.55%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

13.90%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

16.44%

+1.51%