Сравнение GWPAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -5.63% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 5.04% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.87%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и BERIX
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
GWPAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
GWPAX
BERIX
Сравнение GWPAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.57 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.30 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.77 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 17.74 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.57 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.07 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и BERIX
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.09% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и BERIX
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -20.34% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -2.95% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -15.73% | -18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -20.34% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -0.79% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -2.60% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.79% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и BERIX
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 1.55% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 4.29% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 5.38% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 5.94% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 6.00% | +11.95% |