PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPAX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 11.87% против 11.00% соответственно.

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class A

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий GWPAX и AMCPX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Доходность на риск

GWPAX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPAXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.77

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.23

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.06

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

4.25

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPAX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPAXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.77

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.10

Корреляция

Корреляция между GWPAX и AMCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и AMCPX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и AMCPX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPAXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-62.37%

+28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.18%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-36.90%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-36.90%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-11.01%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-9.60%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.54%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и AMCPX

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеют волатильность 6.61% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPAXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.69%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.65%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

19.90%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

19.19%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.67%

-0.72%