Сравнение GWOAX с GUSTX

С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 11.04% против -13.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GWOAX, и GUSTX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GWOAX и GUSTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности GUSTX в 3.62%

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и GUSTX.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.