Сравнение GWOAX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWOAX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 11.04% против 6.70% соответственно.
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и GBFFX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
GWOAX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GWOAX
GBFFX
Сравнение GWOAX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.08 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 4.08 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.63 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.94 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 15.49 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.08 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.94 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GWOAX и GBFFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и GBFFX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и GBFFX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWOAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -26.62% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -6.04% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -15.91% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -26.62% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -3.58% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -4.42% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.56% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и GBFFX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWOAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.36% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 5.27% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 7.98% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 8.02% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 9.07% | +7.41% |